 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 : หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย
  |
 |
เรื่อง : |
การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย |
ผู้ทำวิจัย : |
หัวหน้าโครงการ:
ธนิต มาลากร
[100.00%]
[ 110,000 บาท ตามสัดส่วน ]
|
สถานะการทำวิจัย : |
อยู่ระหว่างดำเนินการ
|
สถานะทางการเงิน : |
ไม่มีรายละเอียด
|
ประเภทของการวิจัย : |
ประยุกต์ |
แหล่งเงินทุน : |
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 110,000 บาท
|
ระยะเวลา : |
28 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2559 |
หมายเหตุ : |
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขอรับทุน งปม.รายได้ ปีงบประมาณ 2558 |
ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
| ที่ |
ชื่อ |
ชื่อบทความ |
ชื่อการประชุม |
ปี |
สถานที่จัด |
หมายเหตุ |
| 1 |
ธนิต มาลากร
|
Parameter Estimation of Stochastic Volatility Models using Particle Method and EM Algorithm |
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38 (EECON-38) |
2015 |
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา |
|
ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร
| ที่ |
ชื่อ |
ชื่อบทความ |
ชื่อวารสาร |
Vol |
Issue |
Page |
Impact factor |
หมายเหตุ |
| 1 |
ธนภัทร เอี่ยมตาลและธนิตมาลากร |
การประมาณพารามิเตอร์สำหรับแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้่นสุ่มด้วยขั้นตอนวิธี EM : Parameter Estimation for the Stochastic Volatility Model using the EM Algorithm  |
วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร |
11 |
2 |
1-7 |
/2017 |
|
| 1 |
T. Malakorn and T. Iamtan |
Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectation-maximization algorithm coupled with a Gaussian particle filter |
Asia-Pacific Journal of Science and Technology |
23 |
4 |
|
/2018 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
