 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 : หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย
  |
 |
เรื่อง : |
การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย |
ผู้ทำวิจัย : |
หัวหน้าโครงการ:
ธนิต มาลากร
[100.00%]
[ 120,000 บาท ตามสัดส่วน ]
|
สถานะการทำวิจัย : |
เสร็จสิ้น
|
สถานะทางการเงิน : |
เบิกเงินงวดที่ 2
|
ประเภทของการวิจัย : |
ประยุกต์ |
แหล่งเงินทุน : |
งบประมาณรายได้ 120,000 บาท
|
ระยะเวลา : |
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 |
ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
| ที่ |
ชื่อ |
ชื่อบทความ |
ชื่อการประชุม |
ปี |
สถานที่จัด |
หมายเหตุ |
| 1 |
ธนิต มาลากร
|
Parameter Estimation of Stochastic Volatility Models using Particle Method and EM Algorithm |
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38 (EECON-38) |
2015 |
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา |
|
ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร
| ที่ |
ชื่อ |
ชื่อบทความ |
ชื่อวารสาร |
Vol |
Issue |
Page |
Impact factor |
หมายเหตุ |
| 1 |
T. Malakorn and T. Iamtan |
Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectation-maximization algorithm coupled with a Gaussian particle filter |
Asia-Pacific Journal of Science and Technology |
23 |
4 |
|
/2018 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
